Fechas de la actividad

Fecha de inicio:

2022-06-02

Fecha de finalización:

2022-06-03

Periodo de registro

Fecha de inicio:

Abierto

Fecha de finalización:

2022-06-03

2 de junio

8:00 a 9:00 h Registro de los participantes

9:00 a 9:25 h Inauguración

9:30 a 10:30 h Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán
Conferencia magistral

José Cerón Vargas (Director General de CFE Capital)
“Crecimiento Económico y Desarrollo del Mercado de capitales en México: el caso del sector eléctrico 2018-2022”

10:30 a 10:45 h Receso

10:45 a 12:15 h Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán

Análisis de componentes Principales en Borhis y Cedevis
Margarita María Mosso Martínez
Universidad Abierta y a Distancia de México

Análisis del rendimiento de las emisoras ESG que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores durante el periodo del COVID-19
Arturo Morales Castro, Rony Estuardo Monzón Citalán y José Antonio Morales Castro
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM; Administración Unidad Tepepan, IPN

Pronóstico de Beta Constante vs Beta Cambiante en el tiempo. Evidencia en México antes y durante la pandemia de Covid-19
Francisco López Herrera, Jaime González Maiz Jiménez y Adán Reyes Santiago
División de Investigación, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM; Finanzas y Contaduría, Universidad de las Américas; Negocios, División de Investigación, Universidad de Monterrey.

In Search of a Low-frequency Trend in Commodities Prices
Fernanda Díaz Rodríguez
Universidad Compultense de Madrid, España

Sala de videoconferencias, IIEc-UNAM
Estimación de la volatilidad del tipo de cambio en México y Brasil. Un enfoque con modelos Markov Switching Garch.
Benigno Caballero Claure y Rolando Caballero Martínez
Facultad de Economía, Universidad Técnica de Oruro, Bolivia; Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM

Efecto contagio de la primera ola del SARS-CoV-2 sobre los mercados financieros
Javier Galán Figueroa
Facultad de Economía, UNAM

Impacto y evolución del COVID-19 en los mercados accionarios, de USA hacia los principales mercados latinoamericanos.
David Conaly Martínez Vázquez y Christian Bucio Pachecho
Departamento de Administración, UAM-A; Unidad Académica Profesional Huehuetoca,UAEMEX

Volatilidad y COVID-19: evidencia empírica internacional
Tomás Gómez Rodríguez, Humberto Ríos Bolívar y Adriana Zambrano Reyes
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Escuela Superior de Economía, IPN

Sala Mtro. José Luis Ceceña Gámez
Partial Pairs Trading and Technical Analysis Strategy for Short Term Portfolios: A Simulation Experiment in the USA Stock Market.
Daniel de Jesús Hernández López, Claudio Alarcón Hernández y Rogelio Ladrón de Guevara Cortés
Facultad de Contaduría y Administración, UV; Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, UV

Portafolios de inversión bajo el efecto derrame en condiciones de crisis financieras y pandémica: algunas reflexiones.
Francisco J. Reyes Zárate
Departamento de Administración, UAM-A

Diversificación en portafolios de Índices Sectoriales Invertibles y de Actividad Económica de Rendimiento Total. Una alternativa de inversión para las SIEFORES generacionales en tiempos de COVID-19
Héctor Alonso Olivares Aguayo, José Carlos Trejo García y Francisco López Herrera
Vicerrectoría de Investigación, Universidad La Salle México; Escuela Superior de Economía, IPN; División de Investigación, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

Empleo de modelos Markov-Switching en la selección óptima de portafolios en un contexto Black-Litterman: primera prueba en los mercados accionarios estadounidenses.
Oscar Valdemar De la Torre Torres, Evaristo Galeana Figueroa y Dora Aguilasocho Montoya
Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, UNAM; Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

12:15 a 12:30 h Receso

12:30 a 14:00 h Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán

Aplicación de inteligencia artificial para la predicción de un ETF durante la crisis sanitaria COVID 19.
Eduardo German Flores Alcántara
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Economía, IPN

Análisis de riesgo crediticio para las SOCAP utilizando aprendizaje automático
Erwis Melchor Pérez, Araceli Hernández Jiménez y Moisés Emmanuel Ramírez Guzmán
División de Estudios de Posgrado, Universidad Tecnológica de la Mixteca

Poder predictivo de Machine Learning para acciones estadounidenses antes y durante el COVID-19: Un enfoque categórico
Jaime González Maiz Jiménez y Adán Reyes Santiago
Finanzas y Contaduría, Universidad de las Américas; Negocios, División de Investigación, Universidad de Monterrey

Selección de activos con ventajas competitivas utilizando machine learning.
Francisco Venegas-Martínez, Ana Lorena Jiménez Preciado y Abraham Ramírez García
Escuela Superior de Economía, IPN

Sala de videoconferencias, IIEc-UNAM
Análisis de los riesgos de caída en los índices bursátiles de América Latina (Brasil, México, Perú, Argentina y Chile): 1993 a 2021.
José Antonio Morales Castro y Héctor Alonso Olivares Aguayo
Escuela Superior de Comercio y Administración, Tepepan, IPN; Vicerrectoría de Investigación, Universidad La Salle México

VaR y CVaR de un Portafolio de Inversión de los Índices Sectoriales Invertibles de la BMV durante los dos primeros años de COVID-19
Adriana A. Morales Alcivar y Christian Bucio Pacheco
Universidad Autónoma del Estado de México

Riesgo de caída máxima en los fondos de pensión mexicanos
Marissa R. Martínez-Preece y Carlos Zubieta-Badillo
Departamento de Administración, UAM-A; Departamento de Ciencias Básicas, UAM-A

Do Day-of-the-Week and Holiday Anomalies Exist in the Mexican Stock Market?
Dacio Villarreal Samaniego y Roberto Joaquín Santillán Salgado
Tecnológico de Parral; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Sala Mtro. José Luis Ceceña Gámez
Análisis de la tasa de crecimiento de las empresas de los sectores bursátiles mexicanos
Jovita Vite de la Cruz y Jesús Carlos Manuel González Méndez
Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Análisis del precio de las acciones y su relación con la toma de decisiones de inversión: un análisis de la BMV
Alexis Kretchmar Hernández y Julio Téllez Pérez
Universidad Anáhuac

Impacto de la sustentabilidad corporativa en el desempeño financiero de las empresas que cotizan en el IPC sustentable.
Nora Gavira Durón y Angélica Alonso Rivera
Universidad de las Américas Puebla

Impact of Leverage, Solvency and Size Effect on Mexican Capital Market Firms Returns
Miriam Sosa, Edgar Ortiz y Alejandra Cabello
Departamento de Economía, UAM-I; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM; Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, UNAM

3 de junio

8:00 a 9:00h Registro de Participantes

9:00 a 10:30 h Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán

Análisis del riesgo de mercado con precios de barril de petróleo en la crisis Covid-19
Ambrosio Ortiz Ramírez y Rogelio Jahir Morales De Paz
Escuela Superior de Economía, IPN

Producto estructurado para minimizar costos energéticos de producción
José Antonio Climent Hernández
Departamento de Sistemas, UAM-A

Pronósticos de los precios del petróleo. Un enfoque con modelos de volatilidad condicional heterocedástica.
Rolando Caballero Martínez y Benigno Caballero Claure
Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM; Facultad de Economía, Universidad Técnica de Oruro, Bolivia

Relación entre los precios accionarios en México y los precios internacionales del petróleo
Domingo Rodríguez Benavides y Francisco López Herrera
Departamento de Sistemas, UAM-A; División de Investigación, Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

Sala de videoconferencias, IIEc-UNAM
Análisis técnico y fundamental de la infraestructura hotelera en México, un pronóstico de la demanda de alojamiento.
Jaime Yael Pérez Díaz, Wulfrano Gómez Gallardo y Daniel Cerecedo Hernández
Facultad de Ingeniería, UNAM; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Freeman v.s. Friedman: el beneficio de romper el techo de cristal en la alta dirección de las empresas mexicanas
Leticia Bollain Parra, Oscar Valdemar de la Torre Torres y Dora Aguilasocho Montoya
Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, UMSNH

Financial Literacy: The Mediation Effect of Financial Behaviour on Financial Knowledge and Security among Postgraduate Students
Nuria Patricia Rojas y Roberto Joaquín Santillán Salgado
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

La popularidad de las marcas y su valor económico en el marco de las finanzas corporativas: Un análisis de aprendizaje máquina
Víctor Miguel Morales González, Griselda Dávila Aragón y Francisco Ortiz Arango
Universidad Panamericana

Sala Mtro. José Luis Ceceña Gámez
Análisis de las ganancias de las empresas del sector industrial durante la crisis Covid-19
Jovita Vite de la Cruz y Elio Agustín Martínez Miranda
Universidad Nacional Autónoma de México

Aplicación de los análisis DEA y TOBIT en el estudio de la eficiencia de las compañías aseguradoras en México durante el período de crisis por COVID-19 (2020-2021)
Luis Salvador Mondragón Sotelo y Carlos Eduardo Canfield Rivera
Universidad Anáhuac

Crisis COVID-19. Comportamiento de la mora hipotecaria en México
Margarita María Mosso Martínez
Universidad Abierta y a Distancia de México

Impacto del Covid-19 en los indicadores financieros de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo mexicanas.
Frida Guadalupe Gallardo Vicente y Araceli Hernández Jiménez
Universidad del Istmo

10:30 a 10:45 h Receso

10:45 a 12:15 h Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán

Riesgo de inversión bancaria en México y España, una estimación vía Valor en Riesgo (VaR) con Cópula
David Conaly Martínez Vázquez y Christian Bucio Pacheco
Departamento de Administración, UAM-A; Unidad Académica Profesional Huehuetoca, UAEMEX

Optimización del Net Promoter Score con factores de expansión, una medición de experiencia clientes en riesgo reputacional
María de Lourdes Soto Rosales, José Carlos Trejo García y Héctor Alonso Olivares Aguayo
Instituto Politécnico Nacional; Escuela Superior de Economía, IPN; Vicerrectoría de Investigación, Universidad La Salle México

Riesgo en los sectores de la BMV durante crisis internacionales: de la gripe asiática a COVID-19
Jovita Vite de la Cruz y José Antonio Morales Castro
Facultad de Contaduría y Administración, UNAM; Escuela Superior de Comercio y Administración, IPN-Unidad Tepepan

Assessment of Basel IV in CrisisTimes. Evidence of Stock Markets in Latin America
Adrián Fernando Rossignolo
University of Leicester, United Kingdom

Sala de videoconferencias, IIEc-UNAM
Comparación Inflación-desempleo entre Estados Unidos y México en la pandemia de COVID-19
Alejandra Azeneth Mora Gutiérrez, Oscar Robles Ulloa y Ricardo Cristhian Morales Pelagio
Universidad Anáhuac, Campus Sur; Universidad Nacional Autónoma de México

Evidencia econométrica de la influencia de los ingresos tributarios e ingresos no tributarios en los gastos de funcionamiento en el Municipio de Gamarra-César durante 2012-2021.
Fernel Sánchez González y Katherine Pallares Solís
Universidad Popular del Cesar, Colombia

Umbrales de la relación entre deuda pública y crecimiento económico en México
Eduardo Ramírez Cedillo y Armando Sánchez Vargas
Departamento de Economía, UAM-I; 2 Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM

El efecto de la IED en la formación de capital y en los encadenamientos productivos, México 1990-2020.
Heri Óscar Landa Díaz, Verónica Cerezo García e Ignacio Perrotini Hernández
Departamento de Economía, UAM-I; Escuela Nacional de Estudios Superiores, León, UNAM; Programa de Posgrado en Economía, UNAM

Sala Mtro. José Luis Ceceña Gámez
Relaciones de contagio entre el COVID y el mercado de valores.
Cesar Gurrola Ríos y Ana Lorena Jiménez Preciado
Universidad Juárez del Estado de Durango; Escuela Superior de Economía, IPN

Clasificación de patrones de contagio en índices bursátiles. Un análisis funcional con árboles clasificatorios.
Luis Lorenzo Romero Castro y Jorge Omar Razo de Anda
Universidad Juárez del Estado de Durango; Instituto Politécnico Nacional

Efectos de contagio de precios futuros de commodities al mercado spot mexicano 2002-2020
Erika del Carmen González Huacruz y Plinio Hernández Barriga
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, UMSNH

Long Memory in BTC and ETH Returns and Volatility and Covid 19 Pandemic Fruition
Miriam Sosa, Edgar Ortiz y Alejandra Cabello
Departamento de Economía, UAM-I; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM; Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, UNAM

12:15 a 12:30 h Receso

12:30 a 13:30 h Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán
Conversatorio

Alcances y perspectivas económico-financieras a partir de la coyuntura actual

13:30 a 13:35 h Preparación de la Clausura

13:35 a 14:00 h Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán
Clausura

Universidades participantes
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
IPN: Instituto Politécnico Nacional
UAM-A: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
UAM-I: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
UAEMEX: Universidad Autónoma del Estado de México
SUNEO: Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca
UV: Universidad Veracruzana
UMSNH: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo